用事件分析法计算超额收益率过程中,要计算个股的正常收益率?

36
用户回答
okx

答案:是的。在使用事件分析法计算超额收益率时,需要计算个股的正常收益率,然后将实际收益率减去正常收益率,得到超额收益率。正常收益率是指在没有特定事件发生的情况下,个股在预期市场条件下应该获得的收益率。正常收益率的计算方法通常采用市场模型,将个股的收益率与市场收益率联系起来,通过回归分析得出个股的 alpha 值作为正常收益率。

进群交流|欧易官网