1. 流动性:选择高流动性的期权合约来防范流动性风险,但深实值和深虚值期权合约需慎选。
2. 杠杆性:虚值期权合约杠杆性越高,近月期权合约杠杆性也越高。但高杠杆性并不代表高利润。
3. 平值和虚值合约:对标的涨跌和波动率需求更高,在波动率下跌或标的涨跌不大时,可能亏钱,需慎选。
4. 实值合约:虽杠杆较低,但对标的依赖性更强,只要标的朝有利方向变动,就能盈利。首选实值合约(时间价值占比不超过10%)。
5. 风险承受能力:风险承受能力较强的投资者可选择轻度虚值期权合约进行开仓,做日内交易,止盈止损要果断,快进快出,避免隔夜持仓。
扩展资料:
1. 套利交易:利用上证50ETF市场价格与基金单位净值之间的偏差进行申购赎回套利交易,可获得收益。
2. ETF对股市盈利模式影响:加强监管后,散户跟庄盈利模式不复存在。
3. 上证50成为ETF标的对象原因:包括中国股市绝大多数蓝筹股,交易量集中在蓝筹股中,适合ETF套利交易。