某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值来自为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利...?

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恒生指数

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股票

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okx
115万港元等于23,000点；利息为23,000×6%×3÷12=345点。红利6000港元等于120点，再计算剩余两个月的利息为120×6%×2÷12=1.2点，本利和共计为121.2点。净持有成本为345-121.2=223.8点。该远期合约的合理价格应为2300-223.8=2076.2点。实际值高于理论值，即存在期价高估，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易。
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