2004年12月31日被定为基准日,沪深300指数以当时点位1000点为起点。在投资者中,沪深两个市场各自拥有综合指数和成份指数,但这些指数不能反映整个市场的趋势。因此,沪深300指数的推出迎合了市场的需求和投资者结构的变化,为市场增加了这个观测市场走势的指标,同时也为市场的产品创新进一步提供了条件。样本选择方式是从上海和深圳证券市场中选取300只A股,其中179只来自上海市场,121只来自深圳市场。选取这些样本股票是因为它们规模较大且流动性较好。沪深300指数这样的样本,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有很好的市场代表性。