4月1日，某股票指数为1("4月1日股票指数飙升至1")?

解析：假设股指期货合约在4月1日购买，并在6月30日结束，时间跨度为3个月，即3/12年。使用以下公式计算合约的理论价格：

F(4月1日，6月30日) = S(t)[1 + (r - d)×(T - t)/365]

其中，S(t)是股指期货合约现在的现货价格，r和d分别是无风险利率和红利利率。T-t表示合约的到期时间与现在的时间差，以天为单位，除以365，换算成年。在此题中，我们可以利用已给出的数据计算，即：

S(t) = 1400（点）

r = 5%（无风险利率）

d = 1.5%（红利利率）

T - t = 3个月 = 3/12年

带入公式得：

F(4月1日，6月30日) = 1400 × [1 + (5% - 1.5%) × (3/12)]

= 1412.25（点）

因此，答案为1412.25（点）。