投资组合的标准差怎么算(投资组合标准差计算方法简介)?

投资组合的风险评估一般采用方差或标准差来衡量，它不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的方差=资产1的方差×资产1的权重的平方+2×资产1的标准差×资产1的权重×资产2的标准差×资产2的权重×两者相关系数+资产2的方差×资产2的权重的平方，其中，标准差也就是投资组合的风险。

为了降低投资组合的风险，可以采用不同股票的投资组合，但又不能完全消除风险。一般而言，投资组合中的股票种类越多，风险越小。同时，也可以通过相关性分析来衡量不同投资标的之间的相关性，选取不同相关性的投资进行组合投资，以达到分散风险的效果。相关系数越趋近于-1，不同投资标的的走势可能就刚好相反，因此也就达到了分散风险的效果。

投资组合的均值和方差也是衡量风险的重要指标之一。均值是指投资组合的期望收益率，可以用加权平均的方法来计算。方差是指投资组合的收益率的方差，用标准差来衡量投资组合的波动率，也就是风险。

不同人有不同的投资类型和投资目标，所以在选择投资组合时，可以从以下三种基金模式出发，分别是冒险进取型、稳中求进型和保守安全型。冒险进取型适合于手中余粮不少、对风险的承受能力比较强的投资者；稳中求进型适合于年龄较小、精力充沛、收入稳定增长的投资者；保守安全型适合于年龄较大、稳健型投资者。各种投资的资金分配比例关系可根据个人情况调整，以达到科学合理的投资组合。