投资组合的标准差怎么计算(计算投资组合标准差)?

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用户回答
okx
投资组合的方差是一个用来衡量投资组合风险的指标。它可以通过资产1的方差乘以资产1的权重的平方和资产2的方差乘以资产2的权重的平方来计算,在两个资产之间还要考虑相关系数的影响。方差和标准差都是衡量投资组合风险的指标,标准差可以通过计算各种股票之间的权重来计算。为了分散风险,投资者可以选择不同的股票来构建投资组合,但不能完全消除风险。

要构建比较分散的投资标的,可以进行相关性分析。相关系数是一个在-1到1之间的数值,正相关系数越趋近于1,负相关系数越趋近于-1。分散风险的方法是选择相关系数越接近-1的两个不同基金进行投资。

选择投资组合时,可以从三种常见的投资模式出发,分别是冒险进取型、稳中求进型和保守安全型。冒险进取型适合手中余粮不少、风险承受能力强的投资者;稳中求进型适合在结婚到35岁期间或45-50岁的人;保守安全型适合市场风险较低,投资收益稳定的投资者。在大类资产配置方面,可以根据个人的风险承受能力和投资需求来进行选择。

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